Міністерство освіти і науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра трудових ресурсів і підприємництва 102 - 52 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ ЕКОНОМЕТРІЯ ” студентами спеціальності 6.050100 “ Економіка підприємства”. Розділ 2 . „Узагальнені економетричні моделі і особливі випадки в економетричному моделюванні”. Рекомендовано до друку методичною комісією факультету економіки Протокол № 15 від 23.04.2004 Рівне - 2004р.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Економетрія ” студентами спеціальності 6.050100 “ Економіка підприємства”. Розділ 2 . „Узагальнені економетричні моделі і особливі випадки в економетричному моделюванні”. / В.І. Бредюк, – Рівне: УДУВГП, 2004. - 35 с. Упорядник В.І. Бредюк, канд. техн. наук, доцент. Відповідальний за випуск В.Я. Гуменюк, д-р екон. наук, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва. ЗМІСТ Лабораторна робота №5 „Мультиколінеарність” 3 Лабораторна робота №6 „Гетероскедастичність” 6 Лабораторна робота №7 „Автокореляція залишків” 11 Лабораторна робота №8 „Економетричні моделі динаміки” 16 Лабораторна робота №9 „Непрямий метод найменших квадратів” 21 Лабораторна робота №10 „Системи одночасних незалежних регресій” 25 Література 28 Додатки 29 © 1. Лабораторна робота № 5 “Мультиколінеарність” 1. Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричних моделях і її усунення. 2. Задачі роботи : Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі на основі тесту Фаррара-Глобера. Усунення мультиколінеарності. 3. Завдання роботи і вихідні данні. Для деякого регіону виконується економетричне дослідження, метою якого є визначення залежності витрат на споживання деяких товарів (С) від рівня доходів (О), збережень (З) і заробітної плати (Ц) для відповідної категорії споживачів. Вважається, що ця залежність може бути описана економетричною моделлю у вигляді багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними економічними показниками наведені нижче у таблиці Номер спостереження і С О З Ц  1 14+K 9+0,1N 7,90+0,1N 16,78+0,1N  2 16+K 10+0,1N 9,04+0,1N 19,68+0,1N  3 15+K 11+0,1N 9,95+0,1N 21,56+0,1N  4 14+K 13+0,1N 9,22+0,1N 22,46+0,1N  5 20+K 13+0,1N 11,12+0,1N 22,50+0,1N  6 19+K 15+0,1N 13,47+0,1N 27,20+0,1N  7 22+K 14+0,1N 13,46+0,1N 28,52+0,1N  8 27+K 16+0,1N 12,57+0,1N 30,00+0,1N  9 29+K 18+0,1N 12,40+0,1N 29,56+0,1N  10 29+K 16+0,1N 13,20+0,1N 24,23+0,1N  11 30+K 14+0,1N 13,50+0,1N 25,00+0,1N  12 30+K 20+0,1N 14,52+0,1N 30,00+0,1N  13 31+K 21+0,1N 14,00+0,1N 32,15+0,1N  14 28+K 23+0,1N 15,00+0,1N 32,00+0,1N  15 31+K 20+0,1N 14,50 33,00+0,1N  Ґрунтуючись на наведених статистичних даних : За допомогою тесту Фаррара-Глобера перевірити наявність мультиколінеарності між пояснюючими змінними моделі. При наявності мультиколінеарності запропонувати шляхи її вилучення. 4. Порядок виконання роботи. Вводяться наступні позначення пояснюючих змінних моделі: x1=О, x2=З, x3=Ц. Обчислюється кореляційна матриця пояснюючих змінних моделі r :
. ( 1 ) Обчислюється визначник кореляційної матриці
. Обчислюється розрахункове значення критерію χ2 :
. ( 2 ) Для рівня значимості (=0,05 і ступеня вільності
за статистичними таблицями χ2 - розподілу знаходиться табличне значення χ2табл. і порівнюється з фактичним розрахунковим. Робиться відповідний висновок Визначається матриця С, обернена до кореляційної матриці r :
. ( 3 ) Використовуючи діагональні елементи матриці C розраховується F-критерій Фішера для кожної пояснюючої змінної моделі за наступною формулою :
( 4 ) де сkk- елементи матриці C, які знаходяться на головній діагоналі. Для рівня значимості (= ...